随着金融信息系统业务线上化、覆盖率以及架构复杂程度的持续提升，证券行业信息安全风险与业务合规风险日益突出，金融风险防控面临更大挑战，金融网络安全技术防护能力亟待提升，迫切需要引进先进信息技术手段加强风险防范。

在中国证监会指导下，中证技术、银河证券和深圳财富趋势公司组成联合项目组，开展基于大数据和人工智能的证券异常行为监测和预警平台研究与建设。

该平台依托行业级数据、技术和人员优势，实现对证券交易异常行为进行及时监测和预警，达到“数据全、响应快、定位准“要求。自项目投产以来，广泛应用于99家证券公司，监测各证券公司网上交易服务器4600多台，日均报送疑似异常一码通7000多个，并通过软件提醒、短信提示、智能客服通知等方式及时向客户进行预警并揭示风险。增强了证券公司交易异常行为监测和预警的能力，为投资者营造公平的证券交易环境，保护了投资者利益，取得了显著社会效益和经济效益。

以科技为支撑 提升系统安全防护水平

银河证券以客户为中心，以金融科技为支撑，以场景化为依托，积极探索互联网商业新模式和新业态，打造线上智能业务生态，从战略层面、业务层面及保障层面，重构金融科技体系，以技术引擎全面推动业务转型，持续推进公司数字化、互联网化、自动化与智能化建设。

平台总体技术架构包含基础层、数据层、算法层和应用层，其中基础层中的算力

（CPU、GPU等）是平台动力，数据是基础，依托行业级数据支撑，归集历史日志信息和业务数据信息，构建庞大的数据仓库；算法是核心，利用大数据和人工智能技术分析数据仓库，建立丰富的指标库和模型库；应用是价值的体现，将模型转换为产品并应用于智能风控。

平台以大数据Hadoop、机器学习、知识图谱、自然语言处理等为核心，并依托行业级数据、技术和人员优势，打造辐射证券业的行业级动态知识图谱，实现对证券行业网上交易系统外挂的全面治理以及对证券交易异常行为进行及时监测和预警，达到“数据全、响应快、定位准“要求。同时本平台强化市场风险的监测和异常交易行为的识别能力，优化事前审核、事中监测、事后稽查处罚等各类监管工作模式，提高主动发现问题能力和监管智能化水平。

截至2020年共99家证券公司网上交易系统接入本平台，根据本平台数据统计（见下图），2020年72月证券公司共报送一码通17.9万个，平均每天报送0.5万个，相比1月降低 56%; 2020年72月，共报送阻断日志记录24.3万条，平均每天报送1.1万条，相比1月降低61%。

银河证券作为证券行业第一批试点单位参与到基于大数据和人工智能的证券异常行为监测和预警平台建设，在中国证券监督管理委员会和中证信息技术服务有限责任公司指导下，经过多年深入研究、积累沉淀，该平台为证券业网上交易系统提供安全保障，满足证券业监管要求和投资者需求，提升系统安全防护水平。

技术攻防战 为行业安全做“试药人”

银河证券自2017年开始深入研究、积累沉淀，按照“试点先行、以点带面、逐步扩大”的原则，为行业探索出一整套证券反外挂切实可行的解决方案。证券公司按既定事前、事中防护策略生成标准化规范数据，通过证联网报送到中证技术统一归集、分析和监测。2019年银河证券率先进行全面上线，取得阶段成效后按中国证监会部署要求，各证券公司于2019年12月底完成全面升级改造。

网上交易系统反外挂工作是一项不断演变的技术攻防战，为形成反外挂工作常态机制，银河证券持续对疑似外挂系统的客户情况进行监控和提示。首先针对连续触发告警或阻断的客户进行充分风险揭示；其次在满足合规管理要求的基础上，持续接受各类客户申请使用专业交易系统，保障客户顺利使用。最后与监管部门和开发商保持密切沟通，持续监控市场，通过技术升级及时防范新的外挂风险。

除此之外，2020年后银河证券构建完成了“基于用户画像的异常行为监测模型库”、 “跨券商异常交易模型＂。截至2022年8月，推进全行业策略同步更新达到5次，为全行业提升了推进效率，减少了资源投入。

银河证券针对证券信息安全风险与业务合规风险特性评估进行应用实践，形成了＂监管机构＋券商＋开发商”三维一体的新合作模式，以更高的站位、更新的视角、更全的方位构建风险模型开发技术平台及智能风控体系，为证券业网上交易系统提供安全保障，满足投资者和证券公司的要求，提升了系统安全防护水平，为行业推广树立了信心，提供了可复制的经验，节省了大星的探索研究成本。

银河证券本着“开放共享、互利共赢＂的理念，愿与行业机构一起，共同努力，携手共建证券期货业安全命运共同体。